LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI - GAME THEORY

Liệu bạn có đang mệt mỏi vì lý thuyết xác suất? Phải giải bài tập hóc búa khiến bạn stress? Đừng lo hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho bạn một lý thuyết mới vui vẻ và thú vị hơn và có chứa “trò chơi” trong đó, cụm từ mang tên “Lý thuyết trò chơi - Game Theory”

Trước khi bước vào mổ xẻ, phân tích khái niệm, có một trò chơi tôi muốn bạn suy nghĩ & trả lời, trò chơi có tên là Tối Hậu Thư và nó diễn ra như sau: Tôi sẽ đưa bạn cùng một người khác 10$, nhiệm vụ của bạn là cầm số tiền này lại đàm phán với người còn lại bằng cách đưa ra một mức giá cụ thể, nếu đối phương đồng ý thì bạn được giữ số tiền mà bạn đã đề xuất, còn nếu đối phương từ chối, tôi sẽ thu lại 10$ đó. Liệu bạn sẽ đưa ra mức giá nào? 5/5, 6/4, 7/3 hay 8/2? Đó chính là vấn đề của “Lý thuyết trò chơi”, nếu bạn mong muốn một lời giải thích cụ thể về trò chơi trên hãy đọc đến cuối bài này nhé!

Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng đã từng nghe qua bộ môn Poker rồi nhỉ - một môn thể thao trí tuệ đòi hỏi khả năng tính toán rủi ro cao. Đúng vậy! “Lý thuyết trò chơi” mà chúng ta biết đến bây giờ được phát minh bởi một “con nghiện” Poker, tên ông là John von Neumann. Người đàn ông này với mong muốn trình chơi poker của mình giỏi hơn bất kì ai khác, đã bắt tay vào nghiên cứu lý thuyết này - một thứ có thể áp dụng được cho ngoại giao, chiến tranh, tình cảm, sự tiến hóa hoặc là chiến lược kinh doanh. 

Lý thuyết cho rằng một trò chơi cơ bản sẽ bao gồm 3 yếu tố chính: số lượng người chơi (từ 2 trở lên), chiến thuật được chọn và kết quả nhận được. Chiến lược của trò chơi được chia làm 2 phần: chiến lược hoàn hảo và chiến lược thông minh. Chiến lược hoàn hảo (CLHH_ được lựa chọn khi người tham gia trò chơi muốn lợi ích mang về cho bản thân là cao nhất, không phụ thuộc vào hành động phản ứng của đối phương. Ngược lại, chiến lược thông minh (CLTM) có nhiệm vụ tối giản mức độ rủi ro cho người tham gia cuộc chơi. Nói đơn giản là chiến lược này giúp người chơi chọn đường đi nào tới đích an toàn với rủi ro thấp nhất.

Ps: Theo cá nhân tôi thì tôi muốn nó ngược lại, chiến lược hoàn hảo là chiến lược thông minh, còn CLTM là CLHH :))

Một ví dụ phổ biến của “lý thuyết” này là thế lưỡng nan của người tù. Giả sử Bò và Gấu bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi bị bắt về đồn cảnh sát thì Bò và Gấu bị tra khảo ở 2 phòng giam khác nhau. Cả 2 được cảnh sát nói về các hình phạt theo các tình huống sau:

- Nếu cả 2 cùng thú tội, mỗi người sẽ nhận bản án 7 năm tù.

- Nếu 1 trong 2 thú tội, người thú nhận sẽ được thả tự do và người kia sẽ nhận bản án 10 năm.

- Nếu cả 2 im lặng, mỗi người sẽ ở tù 3 năm.

Tình huống phía trên bao gồm những yếu tố cơ bản của trò chơi:

- Người chơi (Players): Bò và Gấu.

- Chiến thuật (Strategies): thú tội hoặc im lặng.

- Kết quả (Payoffs): bao gồm những bản án từ 3, 7, 10 năm tù.

Cả 2 đều trong tình huống giống nhau và có những lựa chọn như nhau. Chiến lược tốt nhất cho Gấu là thú tội vì nó dẫn đến kết quả tốt nhất bất kể lựa chọn của Bò (chiến lược hoàn hảo), bởi vì nếu Gấu thú tội thì sẽ được thả tự do hoặc nhận bản án ít hơn là việc giữ im lặng. 

Tại sao chiến lược thông minh (giữ im lặng) không là lựa chọn tối ưu? Vì nó chỉ có tác dụng khi mỗi người biết rằng người còn lại sẽ giữ im lặng. Không thể biết được rằng Bò và Gấu có hiểu ý nhau và muốn hợp tác với nhau không. Hơn thế nữa, cả 2 sẽ không muốn chọn giữ im lặng vì họ sẽ nhận bản án cao hơn khi chúng thú tội.

Chúng ta có thể áp dụng “lý thuyết trò chơi” vào thị trường tài chính như một công cụ để phân tích và quản lý rủi ro của thị trường, dự đoán giá chứng khoán, đánh giá các chiến lược đầu tư, phát hiện gian lận trong thị trường,... bằng cách sử dụng các mô hình lý thuyết trò chơi. Ví dụ như khi có một tin tức xuất hiện đặc biệt trong thị trường chứng khoán, bạn phải luôn nghĩ rằng những thông tin bạn biết thì những người tham gia thị trường khác cũng biết. Điều này tùy thuộc vào trạng thái cụ thể của thị trường, bạn cần có những phân tích và quyết định khác nhau dựa trên phản ứng của những người tham gia thị trường khác. Nếu mọi đối tượng luôn hành động để tối đa hoá lợi ích của họ, bạn cũng sẽ giải thích được những động lực đằng sau những thay đổi về giá hoặc những thay đổi về chiến lược, từ đó, bạn sẽ có quyết sách cho riêng mình. Vậy, “lý thuyết trò chơi” sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể đánh giá các chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro cũng như là đưa ra các quyết định sáng suốt. Tuy vậy, mô hình “lý thuyết trò chơi” cũng chỉ là một công cụ trong thị trường tài chính đầy rẫy phức tạp. Do đó các nhà đầu tư cũng cần phải có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để có thể đưa ra các quyết định về đầu tư hợp lý cũng như đạt đạt mức lợi nhuận mong muốn.

Nếu bạn đã đọc tới đây, có lẽ bạn không để ý nhưng thật ra bạn đã có câu trả lời cho mình rồi đấy! Nếu để ý, trò chơi phía trên cũng chia thành 3 phần: 

- Người chơi (Players): Bạn và đối phương

- Chiến thuật (Strategies): Số tiền bạn đưa ra

- Kết quả (Payoffs): Số tiền bạn nhận được (có thể bằng 0)

Nếu bạn chọn các con số mà tôi đã đề xuất ở trên bao gồm 5/5, 6/4,7/3 hay 8/2 thì bạn đang lựa chọn CLTM đấy, bởi vì lúc này bạn vẫn còn suy nghĩ tới lợi ích chung của cả 2 và mục đích là phải tăng tỉ lệ đối phương đồng ý hết mức có thể; Trường hợp bạn đưa ra con số 9/1 có nghĩa là bạn đang sử dụng CLHH, vì lúc này bạn thực sự chỉ nghĩ tới bản thân mình, con số 1 kia vẫn còn tồn tại vì nó vẫn lớn hơn 0, nghĩa là đối phương vẫn có tâm lý rằng thà nhận 1 còn hơn “0” nhận.

Bonus: Còn trường hợp bạn chọn 4/6 hay đại loại nhận phần thiệt thì bạn dở thì bạn chịu thôi =))))